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  • 昨日沪深两市振荡回调,上证指数下跌0.53%,创业板指数下跌1.11%,失守1600点,两市成交量减小。市场表现平淡,个股普跌,赚钱效应持续回落。行业方面,仅钢铁板块收红,前期领涨的生物医药、消费板块明显回调。三大指数仅上证50指数微涨0.22%,中证500指数下跌0.88%。期指合约表现分化,IH和IF各合约涨幅大于现货指数,基差走弱,目前IH各合约已处升水状态。期权方面,标的资产50ETF上涨..

    行业投资策略牛市消费结构
    [ 2018/7/20 10:03:25 ]
  • 记者从近日举行的华泰期货聚乙烯场外期权项目总结会上了解到,该创新试点项目帮助政府农膜采购每吨节约近千元,累计节约政府采购资金近300万元,成功探索出金融衍生品助力政府农膜采购的创新模式。传统采购模式弊端明显据介绍,为更好地服务“三农”,甘肃省自2007年起在全省范围内推行政府采购农用地膜、免费向农民发放的惠农举措:每年的春秋季节,政府以招标竞价的方式,与农膜生产企业签订春覆膜、秋覆膜订购合同,到期..

    产业服务行业技术风险规模
    [ 2018/7/19 9:37:05 ]
  • 期权策略多种多样,在任何市场行情下都能构建相应的期权策略加以应对,其中期权中性策略在区间振荡行情中能够赚取时间价值权利金,具有股票、期货等线性工具不可比拟的优势。典型的中性策略除了常见的卖空跨式组合,日历组合和蝶式组合是更为保守的振荡型交易策略。日历组合与蝶式组合对比蝶式组合与日历组合策略的构建和基本特征如下表所示:由上表可知,蝶式组合与日历组合都能在振荡行情下发挥作用,其最大区别在于构建方式不同..

    风险投资策略行情结构交易
    [ 2018/7/18 9:41:08 ]
  • 引言波动率交易策略是期权独有的交易方式,通过交易价格波动幅度(即波动率)而非价格涨跌方向从而获利。从交易Vega角度出发,波动率交易策略具体分为:波动率择时交易,即交易IV整体水平的变化;波动率期限结构交易,即交易相同行权价、不同到期期限IV的相对水平;波动率偏度交易,即交易相同到期期限、不同行权价IV的相对水平。本文回顾了2018年上半年50ETF期权、豆粕期权及白糖期权的波动率策略表现,发掘波..

    投资股市策略行情牛市利润
    [ 2018/7/18 9:37:03 ]
  • 昨日沪深两市继续缩量振荡,午后题材股发力,创业板指数翻红收涨0.29%,上证指数微跌0.57%,失守2800整数关口。市场表现平淡,个股涨跌互现。科技创新股领涨,钢铁、煤炭、石油等周期板块及白酒、医药等白马蓝筹回调。三大指数仅中证500收红,沪深300和上证50指数跌幅均超0.6%。期指各合约表现分化,IH和IF各合约跌幅小于现货指数,贴水收敛。IC主力合约偏弱,重回贴水状态。期权方面,标的资产5..

    投资创新策略牛市概率结构
    [ 2018/7/18 9:35:52 ]
  • A比率价差概述顾名思义,比率价差包含两层意思,一是价差说明是一种套利行为,二是比率说明配对的手数可以变动。从价差结构的角度来看,比率价差和垂直价差有点相似,都是使用同种期权构建的,所不同的是垂直价差是按照1:1的比例关系构建的,而比率价差则不存在这样固定的比例关系。和基础期权策略一样,比率价差也有多头和空头之分,而多头和空头又可以分别单独由看涨期权和看跌期权来构建,于是就有了看涨期权比率价差多头、..

    风险投资策略牛市利润结构
    [ 2018/7/16 9:56:33 ]
  • 周四上证50ETF早盘振荡上行,触及5日均线后承压下跌,收盘于2.592,较前一交易日下跌0.69%。期权市场交投活跃,总体成交增加26503手,认购交投强于认沽,二者分别成交720847手和608183手。成交量PCR值由0.87微跌至0.84,处于近一个月内中值水平,结合当日下跌行情分析,市场情绪依然偏谨慎。主力6月合约受临近到期影响大幅减仓,后期将逐渐移仓至7月合约,总量上看,认购认沽分别持..

    风险投资策略行情概率谨慎
    [ 2018/7/15 3:31:15 ]
  • 期权是全球最活跃的衍生品之一,广泛应用于风险管理、资产配置和产品创新等领域,目前期权与期货一起,被视为全球衍生品市场的两大基石。近年以来,为适应现货市场的发展需要,丰富衍生品市场的风险管理功能,并配合我国金融对外开放的实施,证监会正努力推进各类期货及期权品种的上市。股指期权作为精细化的风险管理工具,在各种衍生品中,被誉为“皇冠上的明珠”。然而,在平时与广大投资者的交流沟通过程中,我们认识到市场对股..

    服务保险风险投资创新金融
    [ 2018/7/15 2:03:41 ]
  • 亚式看涨期权使企业获得赔付的概率更高企业需对原料进行套保当前我国正处于社会转型的关键时期,产业结构持续深化调整,供给侧结构性改革对各产业发展提出了新的要求。在此背景下,企业怎样运用新型的衍生品工具规避市场价格风险,增强自身产品的竞争力,显得十分重要。海通期货及其风险管理公司海通资源结合企业实际需求,精心设计多周期、多行权价的亚式场外看涨期权,降低期权成本,提高赔付概率。应用该风险管理方案,企业可以..

    产业资源保险行业核心技术
    [ 2018/7/15 0:33:03 ]
  • 投资者可根据实际情况进行修正看涨期权的上下限边界上限某股票现在的价格是5.2元,对应的认购期权还有105天到期,无风险利率为2%,行权价格为5的实值认购期权(对于虚值认购期权,后面得到的结论一样),隐含波动率约18%,根据B—S定价模型计算,则理论价格约等于0.31元。假设某个投资者非常看好该股票,认为在未来的105天内将上涨到15元,那么这个投资者即使是花6元也还是有利可图的。如果真如其预期涨到..

    服务保险风险投资策略行情
    [ 2018/7/14 23:04:01 ]