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期权学校
  • 第七条:切勿孤注一掷期权这种天然自带止损的工具最适合以小博大,一次最多亏完有限的资金,却可以博取无限的收益,所以不需要孤注一掷,不需要把全部资金都押在一件自认为确信无疑的事件上。小概率事件虽然会出现,但毕竟很少人能押中,所以别想着一夜暴富。只拿一部分钱投资,用输得起的闲钱投资期权,这样就能心态平和地面对亏损。即使某次投资期权的资金亏完,也心甘情愿,按照计划下次再买。第八条:分批建仓,向下移仓不要孤..

    风险计划投资金融股市策略
    [ 2017/10/18 10:31:16 ]
  • 来源于流动性的外溢和运用维度的多元化如果说定价是一门科学,那么交易与对冲便是一门艺术。动态对冲与调整的必要性源于期权各类策略风险,不论何种维度、何种视角的策略,均存在无法消除的风险作为潜在盈利的来源。动态对冲与调整的科学性来源于期权数量化网络,不论何种维度、何种视角的风险,都可以实现量化衡量,衍生出量化管理方案。动态对冲与调整的共赢性来源于流动性的外溢和运用维度的多元化。期权风险概述期权买方风险期..

    核心风险投资金融管理股市
    [ 2017/10/16 10:45:17 ]
  • 可以轻松应对期权头寸风险分析、持仓损益归因、持仓盈亏预测等难题何为希腊值期权价格由标的价格、到期时间、波动率三个因素决定,这已是老生常谈。理论上来讲,期权定价公式可以表示为,以标的价格(f)、到期时间(t)、波动率(σ)三个因素为自变量,期权价格为因变量的多项式。P=Ax+By+Cz(1)而这个公式我们就熟悉多了,只要知道了A、B、C三个系数,无论x、y、z怎样变化我们都可以求得对应的P值。这里x..

    风险投资概率交易情况功能
    [ 2017/10/9 10:49:36 ]
  • 对角策略本质上是通过买卖不同的执行价、不同到期日的期权合约,从而获取无风险利润的一种策略。在实施该策略时,在标的物价格后市研判的基础上,制定完备的投资策略,严格执行。期权对角套利的内涵所谓期权对角套利,是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。具体而言,就是通过买入远期深度市值期权合约,卖出近期虚值或平值期权合约,由于到期日越近,期权时间价值..

    风险计划投资策略行情牛市
    [ 2017/10/9 10:41:49 ]
  • 期权套利策略潜在风险较低,应用前景广阔期权套利策略,主要有转换套利策略、垂直套利策略、跨式套利策略和蝶式套利策略。其中,期权转换套利策略是期权和期货之间的套利。垂直套利策略是期权价格变化方向性策略,依据期权合约价格不合理而进行相应操作。跨式套利策略是根据波动率变化而制定的策略,根据波动率的变化而决定买入或卖出。蝶式套利策略是风险敞口封闭、风险有限、收益有限的操作策略,是一组组合投资策略。蝶式套利策..

    风险投资策略机构行情牛市
    [ 2017/10/1 3:55:16 ]
  • 价差的收敛与扩散会直接影响方向性策略的损益期权标的物进入主题前,我们首先定义几个概念。名义标的物期权产品合约中明文规定的标的物。如所有月份上证50ETF期权标的物均为50ETF指数基金;大商所豆粕期权、郑商所白糖期权、中金所股指期权标的物均为对应月份期货合约。实际标的物通过期权定价模型,代入期权市场价格反推出的标的物,是实际交易中所使用的标的物参考,也是本文的讲解重点。实际标的物价格怎样计算?针对..

    基金策略行情交易情况基本
    [ 2017/10/1 2:21:34 ]
  • 商品期权市场并非完全有效市场,因此仍存在较多的套利机会,通过进行统计,确实存在不少的套利机会。平价套利对于平价套利,欧式期权存在平价公式,根据此公式可以在市场上进行套利。商品期权是美式期权,理论上不存在平价公式,而是一个价格区间,在期权市场价格出现在区间之外时可以进行套利,在价格回到区间之内是进行平仓获利了结。但是,根据市场的实际运行情况,豆粕和白糖期权的持仓量数万手,提前行权的期权非常少,基本可..

    风险策略行情面临情况基本
    [ 2017/10/1 1:07:15 ]
  • 什么是期货?比如芝加哥的一名麦农,他是小麦的供应方(卖方)。他的年产量是1000吨。假设每年的平均销售价格大约是0.2美元/公斤,他相应的收入是20万美元。他对自己的收入水平感到满意,不奢望更高的年收入,但也不希望收入下降。也就是说,他希望锁定自己的收入。假如当下的小麦价格正是0.2美元/公斤,但距离收割、上市还有半年时间。他担心半年后当小麦收割、上市的时候,价格降为0.1美元/公斤,那样的话他的..

    服务计划互联网股市行情显示
    [ 2017/9/30 23:40:44 ]
  • IV越高,越适合做买方;IV越低,越适合做卖方期权的Greek因子是指Delta、Gamma、Theta、Vega等描述期权价值随着各个变量的变化而发生变化的参数。Greek因子主要应用于期权组合的风险管理,理解Greek因子,对于投资者构建期权组合是很有帮助的。参与期权市场的初学者最容易犯的一类错误就是根据自己对于行情不同周期、不同价格的观点构建各类组合策略,但对各类组合之间的相互影响和相互关系..

    核心风险投资管理策略机构
    [ 2017/9/30 22:24:59 ]
  • 普通投资者最初进入资本市场选择投资标的时,往往首先想到股票。不过,在全球金融产品日益丰富的今天,投资者在进行资产配置时拥有更多的选择,其中包括股指期货、股指期权等金融衍生品,了解各产品间的差异就显得十分重要。本文将主要阐述股指期货、股指期权以及股票之间的差异。首先,这些产品的交易对象不同。从定义看,股票是股份公司向出资人筹集资本时发行的股份凭证,是一种有价证券;股指期货,则是以股价指数为标的物的标..

    风险投资金融管理交易配置
    [ 2017/9/30 20:42:44 ]