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期权要闻
  • 一、期权市场成交情况上个交易日,5月认购成交金额为4286万元,约20万张;5月认沽成交金额为7785万元,约20万张。全市场期权合约成交金额为5.2亿元,其中认购合约成交金额为2.4亿元,认沽合约成交金额为2.8亿元。上个交易日,30日历史波动率上升2.91%,达19.1%;GVIX下降1.36%,达18.8%。GVIX低于30日历史波动率。二、期权市场特别点评a)现货市场回顾昨日,标的低开后一..

    风险投资彩票策略行情面临
    [ 2018/5/24 9:54:23 ]
  • 周三上证综指低开低走,尾盘报收于3168.96点,收跌1.41%,市场资金整体呈流出趋势。两市成交量小幅增至4607.58亿元,较上一交易日增加225.6亿元。各大指数普跌,其中创业板50和上证50指数领跌,跌幅分别高达1.78%和1.62%。盘面看,煤炭、石油石化、建材、有色金属、钢铁、食品饮料等行业板块领跌,汽车、计算机、医药等行业板块则跌幅较小。标的资产方面,50ETF日内走势偏弱,尾盘持续..

    行业技术策略行情考验显示
    [ 2018/5/24 9:35:05 ]
  • 5月23日,上证50ETF收报2.672元,下跌0.045点,跌幅为1.66%,盘中最高触及2.711元,最低触及2.67元,成交金额21.14亿元。50ETF期权合约中,50ETF沽5月2700涨幅最大,为541.67%,报收0.0385元;50ETF购5月2700跌幅最大,为99.57%,报收0.0001元。50ETF期权当日有138个合约正在交易。认购合约中,持仓量最大的为50ETF购6月2..

    交易认购合约持仓成交金额
    [ 2018/5/23 17:33:45 ]
  • 一、期权市场成交情况上个交易日,5月认购成交金额为8542万元,约27万张;5月认沽成交金额为8133万元,约22万张。全市场期权合约成交金额为5.1亿元,其中认购合约成交金额为2.7亿元,认沽合约成交金额为2.4亿元。上个交易日,30日历史波动率上升0.70%,达18.5%;GVIX上升3.43%,达19.0%。GVIX高于30日历史波动率。二、期权市场特别点评a)现货市场回顾昨日,标的开盘随即..

    风险策略行情面临显示概率
    [ 2018/5/23 11:06:48 ]
  • 昨日沪深两市尾盘V形反转,上证指数3200点失而复得,微涨0.02%。创业板指数收涨0.73%,两市成交量有所降低。市场情绪略有降温,个股窄幅振荡为主,养殖、通信、燃气水务、医药等涨幅居前,煤炭、钢铁、银行、地产等周期及蓝筹板块下跌。三大指数仅中证500指数收红,上涨0.34%,上证50跌幅最大为0.65%。三大期指的下季和隔季合约表现均强于现货指数,远月合约贴水进一步收敛。目前期指各合约仍处于贴..

    投资结构交易周期基本养殖
    [ 2018/5/23 10:33:03 ]
  • 通过预测分析波动率大小寻找交易机会是很常见的期权交易方式,而构建波动率锥作为一种评估及预测波动率走势的方法,得到越来越多期权专业投资者的青睐。波动率锥,是指针对某一特定资产,按照不同时间周期计算波动率,并标示各个周期波动率的分位点,将同周期的分位点相连而成,因图形类似于锥形,波动率锥由此得名。理论上讲,波动率锥分为历史波动率锥和隐含波动率锥两种,其中隐含波动率锥的计算由真实的期权市场价格反推而得,..

    技术投资结构交易周期基本
    [ 2018/5/23 9:53:46 ]
  • 5月22日,上证50ETF收报2.717元,下跌0.019点,跌幅为0.69%,盘中最高触及2.737元,最低触及2.7元,成交金额16.54亿元。50ETF期权合约中,50ETF沽5月2750涨幅最大,为30.74%,报收0.0353元;50ETF购5月2800跌幅最大,为87.88%,报收0.0004元。50ETF期权当日有138个合约正在交易。认购合约中,持仓量最大的为50ETF购6月275..

    交易认购合约持仓成交金额
    [ 2018/5/22 17:06:22 ]
  • 一、期权市场成交情况上个交易日,5月认购成交金额为15346万元,约36万张;5月认沽成交金额为7048万元,约24万张。全市场期权合约成交金额为5.8亿元,其中认购合约成交金额为3.6亿元,认沽合约成交金额为2.2亿元。上个交易日,30日历史波动率下降0.19%,达18.4%;GVIX下降1.71%,达18.4%。GVIX高于30日历史波动率。二、期权市场特别点评a)现货市场回顾昨日,标的开盘跳..

    风险计划策略行情面临概率
    [ 2018/5/22 9:45:31 ]
  • 5月21日,上证50ETF收报2.736元,上涨0.003点,涨幅为0.11%,盘中最高触及2.758元,最低触及2.728元,成交金额18.44亿元。50ETF期权合约中,50ETF购9月3500涨幅最大,为1.35%,报收0.0075元;50ETF沽5月2550跌幅最大,为83.33%,报收0.0001元。50ETF期权当日有138个合约正在交易。认购合约中,持仓量最大的为50ETF购5月27..

    交易认购合约持仓成交金额
    [ 2018/5/21 17:07:46 ]
  • 豆粕用途广、粗蛋白质含量高,是牲畜、家禽饲料的主要原料之一。对豆粕贸易、饲料等需求企业而言,采购成本直接受豆粕市场价格的影响,并最终影响企业利润。因此,规避豆粕价格上涨风险、有效管理豆粕采购成本显得尤为重要,而灵活运用豆粕期权可以有效满足企业的需求。我国的豆粕生产模式主要是,从国外进口大豆,然后到国内油厂进行压榨提取豆油,最后获得豆粕。虽然东北地区是我国大豆的主产地,但产量远不能满足市场实际需求。..

    产业行业风险计划金融管理
    [ 2018/5/21 9:44:55 ]